Quiero crear un proyecto con 4 capitulos pero no encuentro la manera de hacer que en el menu se vea una imagen de lo que trata ese capitulo.

Alguien me puede decir como hacerlo?

Cuando edites el menú, selecciona el cuadro donde quieras crear el enlace de capítulo y por defecto te saldrá este cuadro en el menú. Si no te gusta y quieres cambiarlo, selecciona otra imagen, (bien de algún fotograma u otra que tú edites) después de ajustar el capítulo y le das a "Ajustar miniatura".