Habria alguna manera de poder insertarle sonido a los botones de los menus creados en sonic scenarist para que cuando se elijan sonaran? Gracias de antemano

No exactamente, pero se puede simular.
Te creas varios menús iguales, uno para cada botón, con el audio que quieras que suene al elegir el botón.
Luego tienes que activar Autoaction para que cambie al siguiente menu al cambiar de botón, de manera que suene el audio en cuestion.

Gracias Isengard, eres la caña, mas rapido no podias haberlo hecho.