Me gustaría crear secuencias en vegas, al igual que en premiere, se crean nuevas lineas de tiempo, y puedes meternas dentro de otras. ¿Se puede hacer?

Saludos, Gracias

No se como es en premier, interpreto que lo que quieres seria anidar proyectos, es decir, creas un proyecto, y este lo abres como un video en otro  proyecto.

No exactamente. Es lo que tú dices, pero en vez de un proyecto, una linea de tiempo (en premiere se llama secuencia)

abre un proyecto en sony vegas y arrastras el archivo .veg a la linea de tiempo   o abres los dos y al que ya esta hecho le das a todo copiar y pegas en el nuevo.