Alguien me puede decir que formatos permite el particle ilusion porque no me deja trabajar con ninguno, ni con dv, ni avi, mpg, ni mov, ninguno, no se que hacer

Permite
.avi
.bmp
.cmp
.iff
.jpg
.pct
.psd
.png
.rla
.rfp
.sgi
.tga
.tif

seguro no te sirve porque los estas abriendo directamente , y lo que tienes que hacer es abrir un nuevo documento y en las capas darle click derecho y colocar backround image , ahi la buscas y ya si te abre ...

espero que te sirva

pero no se puede insertar formatos mpg

Conviertelos o vuelve a importarlos/crearlos como AVI o MOV...