Gracias

No he usado el Millenium, pro según tengo entendido, WMe sólo trabaja con FAT32.
Para WXP y 2000 claro que puedes (y debes) hacer el cambio FAT32 --> NTFS

Inicio --> ejecutar y escribes cmd.
Se abre una ventana donde escribes convert X: /fs:ntfs siendo X el nombre de tu disco duro externo (G: F: o lo que sea)